
O Museu foi contruído no início da década de quarenta, por Oscar Niemeyer, a pedido do prefeito JK ao redor da lagoa da Pampulha. Juntamente com a Casa do Baile, a Igreja de São Francisco, e o Iate Clube. Foi inaugurado como um cassiano e atraia gente de todo o país, transformando a vida noturna de Belo Horizonte. Porém, ele funcionou pouco como cassiano, já que no governo de Gaspar Dutra o jogo foi proibido em todo país. Com isso hoje ele funciona como museu, mas para muitos ele não atende a esse nova finalidade, justamente por causa de sua arquitetura. Assim como em outras obras de Niemeyer, Burble Marx é quem projeta o jardim externo do local.